Co to jest MACD? Jak handlować z MACD

W artykule przedstawimy MACD - wysoce przydatny wskaźnik momentum. Jak używać tego wskaźnika w handlu.

Przedstawiać

Kontynuując serię artykułów o tym, jak używać wskaźników w handlu, poniższy artykuł wprowadzi Cię w MACD - wysoce przydatny wskaźnik momentum. Jak używać tego wskaźnika w handlu.

Pojęcie

MACD jest wskaźnikiem opóźnionym, który jest bardzo powszechnie stosowany w analizie technicznej.

Stworzony przez Geralda Apple pod koniec lat 70. MACD to skrót od Moving Average Convergence Divergence. To narzędzie służy do identyfikacji średnich poziomów zmienności, które wskazują na nowy trend, czy to trend spadkowy, czy wzrostowy.

Struktura i sposób działania

Jaka jest struktura wskaźnika MACD?

Domyślny parametr jest zapisywany jako MACD (12, 26, close, 9).

Ustawienia MACD

Gdzie 12, 26 i 9 to okresy EMA.

Zamknij oznacza cenę zamknięcia do obliczenia EMA.

Od tego czasu wskaźnik ten składa się z 3 elementów:

• Linia MACD: weź EMA 12 – EMA 26.
• Linia sygnału: 9 EMA linii MACD.
• Histogram: uzyskaj linię MACD – linię sygnału.

Struktura MACD

Szczegóły struktury MACD

MACD . linia

Linia MACD jest również znana jako Linia MACD. Wzór na obliczenie linii MACD:

Linia MACD = EMA 12 – EMA 26

Linia MACD jest reprezentowana przez wykres liniowy, który łączy wszystkie obliczone wartości linii MACD. I oczywiście proces rysowania linii MACD jest całkowicie automatyczny, czyli niebieska linia na zdjęciu.

Uwaga: Jeśli EMA 12 jest powyżej EMA 26, wartość linii MACD jest dodatnia, w przeciwnym razie, jeśli EMA 12 jest poniżej EMA 26, wartość linii MACD jest ujemna.Jeśli jest dodatnia, psychologia inwestorów w 12 cyklach ostatnio bardziej „pozytywna” niż w poprzednich 26 cyklach i odwrotnie.

Linia MACD jest zielona, ​​Signal jest żółta.

Sygnał

Signal to wykładnicza średnia krocząca MACD z ostatnich 9 okresów. Jest to linia odniesienia dla MACD.

Linia sygnału = 9 EMA linii MACD .

Zwykle, jeśli odnosimy się do 9 EMA, zwykle rozumiemy, że CENA jest używana do obliczenia EMA.

A EMA 9 linii MACD to WARTOŚĆ MACD do obliczenia EMA (wartość MACD została obliczona według powyższego wzoru). Linie sygnałowe są rysowane automatycznie na platformach transakcyjnych.

Wreszcie histogram:

Histogram = Linia MACD – Linia sygnału

Ponieważ histogram = linia MACD – linia sygnału, jeśli linia MACD znajduje się powyżej linii sygnału, histogram jest dodatni i na odwrót. Na przecięciu linii MACD i Signal histogram ma wartość = 0.

Jak zainstalować na wykresie

Aby dodać wskaźnik MACD na wykresie FTX, po prostu przejdź do sekcji wykresów:

1. Kliknij Wskaźniki lub Wskaźniki.
2. Wpisz MACD w polu wyszukiwania.
3. Kliknij, aby wybrać MACD.

Po pojawieniu się wskaźnika na wykresie wybierz ustawienia wskaźnika, aby zresetować parametry wejściowe, jeśli chcesz.

Ustawienia MACD

Jak skutecznie handlować z MACD

Handluj, gdy linia MACD i linia Signal przecinają się

Podczas handlu, jeśli linia MACD przecina się z linią Signal, wtedy: kupuj, gdy MACD spada od dołu i przecina sygnały powyżej Signala, w przeciwnym razie rozważ sprzedaż, gdy MACD spada od góry i przecina Signal.

Powinieneś rozważyć połączenie kilku innych wskaźników, wsparcia - oporu, linii trendu... aby znaleźć fajną strefę cenową do wejścia w zlecenie, aby móc zarządzać ryzykiem i rozsądnymi zyskami.

Handluj, gdy histogram zmienia się z – na + i na odwrót

• Gdy histogram zmieni się z – na + (lub z czerwonego na niebieski), KUP.
• Gdy histogram zmieni się z + na - (lub z zielonego na czerwony), a następnie SPRZEDAJ.

Strategia handlowa z MACD zapewnia wysoki wskaźnik wygranych w połączeniu z RSI

Korzystanie z MACD w dwóch ramach czasowych

W szczególności będziesz musiał zidentyfikować większy trend czasowy i handlować z tym trendem. Załóżmy, że handlujesz w przedziale czasowym H4, większym przedziale czasowym i musisz zidentyfikować trend jako przedział czasowy D1.

Możesz wykonać następujące kroki:

Najpierw zidentyfikuj trend ramki D1:

• Jeśli linia MACD przecina linię Signal, trend D1 jest trendem wzrostowym => szukaj tylko punktu KUPNA na ramce H4.
• Jeśli linia MACD przecina linię Signal, trend D1 jest trendem spadkowym => znajdź tylko punkt SPRZEDAŻY na ramce H4.

Następnie znajdź punkt wejścia zamówienia ramek H4:

• Znajdź punkt KUPU: poczekaj, aż MACD przekroczy sygnał na ramce H4.
• Znajdź punkty SPRZEDAŻY: poczekaj, aż MACD zmniejszy sygnał na ramce H4.

Uwaga: Nie szukaj punktów wejścia na H4 wbrew trendowi zdefiniowanemu w ramce D1.

Na przykład:

Kiedy MACD zmniejszy się w klatce D1, przechodzimy do znalezienia pozycji SPRZEDAJ na klatce H4.

Jak widać, podczas korzystania z MACD wydajność handlu jest dość wysoka, a handel na dużych ramach czasowych sprawia, że ​​wiarygodność zlecenia jest nawet wyższa niż w przypadku małych ramek.

Handluj na MACD i normalnej dywergencji histogramu

Sygnał: dywergencja szczytowa/dolna

Rozbieżność szczytów MACD/niskich jest zjawiskiem, w którym ceny tworzą nowe maksima, ale MACD lub histogram tworzą niższe maksima. Albo cena tworzy nowy dołek, ale MACD lub histogram tworzy wysoki dołek.

W powyższym przykładzie cena BTC rośnie, gdy Histogram tworzy niższy szczyt, co jest typowym znakiem najwyższej dywergencji. Załóżmy, że wprowadzasz zlecenie sprzedaży po tym, jak za świecą pojawia się niedźwiedzia świeca, której cena zamknięcia stanowi szczyt.

Handluj ukrytą rozbieżnością MACD i histogramu

Ukryte znaki rozbieżności:

Ukryta dywergencja lub zamknięta dywergencja to zjawisko, w którym cena powoduje, że nowy szczyt jest niższy od starego, nowy dołek jest wyższy od starego, ale MACD lub histogram tworzy nowy szczyt wyższy od starego, nowy dołek niższy niż stary. Ukryte rozbieżności są często wykorzystywane do przewidywania kontynuacji poprzedniego trendu.

Mimo to MACD zwykle daje spóźnione sygnały. Ponieważ struktura MACD to linie EMA, a charakterystyka EMA jest wrażliwa na cenę, mniejszy przedział czasowy da zaszumiony sygnał. Dlatego powinieneś używać MACD na wyższych interwałach od H4 i wyższych.

Wniosek

Podobnie jak w przypadku każdego wskaźnika, jeśli rozumiesz i wiesz, jak elastycznie z nich korzystać, efekt zysku będzie wyjątkowo dobry. Moim zdaniem wskaźniki techniczne będą skuteczniejsze w połączeniu z jednym lub dwoma innymi wskaźnikami w celu wyeliminowania sygnałów szumu rynkowego, a tym samym poprawy wyników inwestycyjnych.

Jeśli masz jakieś pytania, wyślij je do nas, aby uzyskać odpowiedź bezpośrednio przez czat grupowy MarginATM!